1) Khái niệm biến ngẫu nhiên
Ta xét ví dụ sau đây:
Gọi là số lần xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu cân đối đồng chất hai lần, khi đó không gian mẫu
Ta thấy có thể nhận 3 giá trị là 0; 1; 2 và ứng với mỗi kết quả thì cho ta một giá trị duy nhất của . Chẳng hạn ứng với kết quả cho ta giá trị của bằng , ứng với kết quả cho ta giá trị của bằng 1. Do đó là một hàm số đi từ vào . Ta gọi là một biến ngẫu nhiên.
Định nghĩa
Xét phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu . Biến ngẫu nhiên có thể hiểu là đại lượng biến đổi mà giá trị của nó phụ thuộc vào các kết quả của phép thử ngẫu nhiên. Nói cách khác, biến ngẫu nhiên là hàm số .
Với , ta ký hiệu
Như vậy
Tổng quát hơn nếu , ta ký hiệu
Ví dụ 1
Gọi là số lần xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu cân đối đồng chất hai lần. Khi đó
Ta dùng các chữ cái hoa như để ký hiệu biến ngẫu nhiên.
2) Phân loại biến ngẫu nhiên
Người ta phân các biến ngẫu nhiên thành hai loại: Biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục. Định nghĩa chi tiết mỗi loại biến ngẫu nhiên sẽ được trình bày chi tiết trong mỗi bài cụ thể.
3) Hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên
Định nghĩa
Cho biến ngẫu nhiên , hàm số với mọi được gọi là hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên
Hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên có các tính chất sau đây:
a) với mọi
b) là hàm đơn điệu không giảm, tức là với mọi
c)
d) Với mọi , ta có